Содержание 

Статистика+
Лицензионное соглашение
Приступая к работе
Загрузка программы
Использование клавиатуры
Ввод информации
Редактирование информации
Выход из Статистики+
Статистика
Проведение анализа
Библиография
Элементарные понятия статистики
Основные статистики
Описательные статистики
Сравнение средних
Одновыборочный T-Тест
F-Тест для дисперсии
Линейная корреляция (Пирсона)
Корреляция Фехнера
Ковариация
Проверка нормальности
Дисперсионный анализ
Однофакторный дисперсионный анализ
Двух(Трёх-)факторный дисперсионный анализ
Непараметрическая статистика
Таблицы сопряженности 2x2
Ранговые корреляции
Сравнение двух независимых выборок
Сравнение нескольких независимых выборок
Сравнение двух зависимых выборок
Сравнение нескольких зависимых выборок
Q-Критерий Кокрена
Временные ряды/Прогнозирование
Автокорреляция и частная автокорреляция
Скользящее среднее
Анализ выживаемости
Регрессия Кокса
Пробит-анализ
Встроенные функции
Все функции
Математические
Общие
Статистические
Финансовые
Описание пунктов меню
Настройка программы
Общие
Вид
Сохранение
Надстройки
Прочее

Справка StatPlus

Назад Вперед
Скользящее среднее

Домой

 

www.statplus.net.ua

Скользящее среднее

Назначение

    Скользящее среднее используется для расчета значений в прогнозируемом периоде на основе среднего значения переменной для указанного числа предшествующих периодов. Скользящее среднее, в отличие от простого среднего для всей выборки, содержит сведения о тенденциях изменения данных. Этот метод может использоваться для прогноза сбыта, запасов и других процессов.
 

Подготовка

    Для проведения данной процедуры необходимо вызвать команду
СтатистикаВременные ряды/ПрогнозированиеСкользящее среднее....
 

Результаты

Расчет прогнозируемых значений выполняется по следующей формуле :

Fj = Aj / N
где:

  • N — число предшествующих периодов, входящих в скользящее среднее;
  • Aj — фактическое значение в момент времени j;
  • Fj — прогнозируемое значение в момент времени j.

    Во втором столбце выводятся стандартные погрешности.

    Также выводится график по которому можно оценить различие между фактическими значениями и прогнозом.


Copyright ©Alexey Simachov, 2001-2005

   
The CHM file was converted to HTML by chm2web software.